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最強の教養 不確実性超入門
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最強の教養 不確実性超入門

発売日 : 2016年4月14日
ISBN : 9784799318577
全文検索 : 非対応
本書は、「不確実性とは何か」だけではなく、「不確実性に対して人はどう反応しがちなのか」「どう対処すべきなのか」までを、難しい数字や専門用語を極力排して解説した入門書である。

本当のリスクは、不確実性そのものの中ではなく、人や組織の心理の中にこそ存在する。ひとつ例を挙げよう。
金融の世界には、日経平均株価は「これこれの理由で○○○○円まで上がりますよ」という断定的な予測が数多く見られる。
しかし、人の耳目を引く、こうした断定的な予測は、結果として当たらないことが多い。
だが、始末の悪いことに、世の中には数多くの予測が出回っていて、そのうちのいくつかは実際に当たってしまう。
そして、たまたま結果として当たったというだけで、人々はその予測が将来を見通した素晴らしい予測だったと考え、予測をした者を称賛し、自分もそれにあやかることで将来を予測することができるようになるはずだと思い込む。
しかし、そのようなやり方を続けていれば、短期的にはうまくいくかもしれないが、いつか必ず予想外のデキゴトに振り回され、身動きがとれなくなってしまう日を迎えることになるだろう。

不確実性ほど、「決定的に重要でありながら、驚くほどに理解されていない」というものはそうはない。むしろ、不確実性にどのように向き合い、そこから生まれるリスクをいかに制御していけるかは、金融に限らずすべての意思決定にとって、決定的に重要な要素なのだ。

目次

はじめに
第1章 ランダム性
未来を予測することはそもそも可能なのか?
  • ある高名な経済学者の誤り
  • 〝予測できる未来〟と予測できない未来
  • リスクをとらないリスク
「ランダムである」とはどういうことか
  • 事前の確率、事後の結果
  • 人は「明確な原因」を探したがる
ランダムは本当に予測できないのか
  • 「ラプラスの悪魔」の呪縛
  • 量子力学からの反論
結果の予測はできないが確率は見積もれる
  • ランダムウォークと正規分布
ランダム性に起因する不確実性に対処する方法
  • 確率的に対処する
  • リスクを測定する
  • リスク管理の基本〝VaR〟
  • とれるリスクの量を知る
人はランダムにたやすく惑わされる
  • 人はランダムなデキゴトをランダムだと感じられない
  • 世の中はランダムに満ちている
column01
第2章 フィードバック
ランダム性では説明できないもうひとつの不確実性
  • 予想外の大変動
  • べき分布の出現
何がファットテールを生むのか
  • 原因不在の株価大暴落
  • 結果が結果を生む
〝予想外〟を生むフィードバックのメカニズム
  • 結果を増幅するフィードバック、抑制するフィードバック
  • 予測が不可能となるメカニズム
  • 予想をはるかに上回ったサブプライムローン危機
column02
第3章 バブル
バブルはこうして繰り返す
  • バブルの歴史
  • 嫉妬と欲望
  • なぜ後にならないとわからないのか
  • 音楽が鳴っている間は踊りつづけよう
  • グローバリゼーションやネットワーク化は負の連鎖を強める
経済成長の持続力
  • 戦争や革命をも乗り越える経済成長
  • 経済成長が経済成長を生む
予想外のデキゴトが生む葛藤とプレッシャー
  • 成功のジレンマ
  • 悪いことが悪いことを生む
column03
第4章 人間の心理バイアス
人の心理的反応
  • 皆が同じ方向に間違える
  • 過剰な因果関係づけ
  • 自己奉仕バイアス
  • 自己正当化の欲求
  • 同調
人はなぜ不確実性にうまく対処できないのか
  • 不確実性の過小評価
  • 予測への過度の依存
  • 気合で乗り切ろうとする
失敗のパターン1:成功体験と自信過剰
  • 成功は失敗のもと
  • 成功ではなく、失敗から学ぶ
失敗のパターン2:サンクコストと自己正当化
  • 過去に縛られる
  • 「時価」で考える
失敗のパターン3:希望的観測と神頼み
  • 苦しいときの神頼み
  • 「カサンドラの声」を聞け
失敗のパターン4:異論の排除と意見の画一化
  • 集団極性化
  • 異なる視点の重要性
column04
第5章
予測に頼らないという新しい考え方
  • 予測は外れて当たり前
  • 勝率に惑わされない
短期的な結果に振り回されない
  • 正しいやり方の効果は長期的にしか現れない
  • 小さな失敗を許容する
  • 不確実性への対処に終わりはない
参考文献

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